Gohin A. (2012). Les modèles économiques et linstabilité des marchés agricoles. Notes et études socio-économiques, 01/06/2012, n. 36, p. 55-77.
https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/Nes36A3/detail/
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Titre : | Les modèles économiques et linstabilité des marchés agricoles (2012) |
Auteurs : | A. Gohin |
Type de document : | Article |
Dans : | Notes et études socio-économiques (n. 36, 01/06/2012) |
Article en page(s) : | p. 55-77 |
Langues : | Français |
Langues du résumé : | Français |
Catégories : |
Thésaurus IAMM MODELE ECONOMIQUE ; VOLATILITE DES PRIX ; PRIX AGRICOLE ; MODELE DE SIMULATION ; RISQUE ; STABILISATION DU MARCHECatégories principales 11 - COMMERCE ; 11.1 - Commerce (général ou théorique) |
Résumé : |
De nombreuses sources dinstabilité sont à lorigine de la volatilité observée des prix agricoles mondiaux.
Aux événements naturels exogènes (chocs climatiques, sanitaires, etc.) peuvent venir sajouter des sources endogènes comme les erreurs danticipation de la part des agents économiques ou encore des phénomènes spéculatifs sur les marchés physiques et financiers. Mesurer limportance relative de ces différentes sources dinstabilité dans les évolutions récentes des marchés agricoles, déterminer leurs contributions potentielles dans les prochaines années, définir les meilleures stratégies individuelles et collectives pour y faire face sont, aujourdhui, des questions cruciales tant pour les opérateurs privés que pour les décideurs publics. Les modèles économiques de simulation des marchés agricoles et dévaluation des politiques agricoles sont susceptibles dapporter des éléments de réponse à ces interrogations majeures. Lobjectif central de cet article est de faire le point sur quelques uns des principaux travaux de modélisation appliquée des marchés agricoles, et de proposer des pistes pour les améliorer dans la représentation des sources dinstabilité des marchés agricoles et des outils de gestion des risques. Au regard de notre analyse,force est de constater que plusieurs de ces modèles sont peu pertinents pour lanalyse des enjeux économiques liés aux risques agricoles. Ces nombreux modèles reposent sur des structures de marché incomplètes et/ou des comportements trop réducteurs, comme lomission dune aversion au risque des agents économiques ou une parfaite rationalité des anticipations. Dans la deuxième partie de cet article, nous avons analysé la sensibilité des résultats obtenus par ces modèles aux différents schémas possibles danticipation des agents. Nos résultats de simulation montrent que, même lorsque les anticipations ne sont pas parfaites, de nombreuses forces de rappel introduites dans les modèles évitent la divergence des prix et donc atténuent linstabilité endogène simulée. En particulier,les erreurs danticipation peuvent se compenser. |
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URL / DOI : | https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/Nes36A3/detail/ |